Mã Hiểu Vĩ sinh tháng 12 năm 1959 tại huyện Ngũ Đài, nay thuộc địa cấp thị Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông lớn lên và tốt nghiệp phổ thông ở Ngũ Đài, tới năm 1978, khi kết thúc phong trào Vận động tiến về nông thôn thì thi cao khảo và đỗi Đại học Y khoa Trung Quốc, tới thủ phủ Thẩm Dương của Liêu Ninh để nhập học từ tháng 4 năm này ở Khoa Y liệu của trường, tốt nghiệp vào tháng 12 năm 1982. Ông cũng được kết nạp Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 1982 trước khi tốt nghiệp đại học tại trường Y khoa.[1]